2012年1月金融市場(chǎng)學(xué)自考試題

一、單項(xiàng)選擇題(本大題共20小題，每小題1分，共20分) 在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無(wú)分。
1.二戰(zhàn)后，布雷頓森林體系下的國(guó)際結(jié)算貨幣是
A.英鎊 B.美元
C.歐元 D.日元
2.下列不屬于貨幣市場(chǎng)的是
A.同業(yè)拆借市場(chǎng) B.回購(gòu)市場(chǎng)
C.票據(jù)市場(chǎng) D.股票市場(chǎng)
3.通常在同業(yè)拆借市場(chǎng)中拆入資金的機(jī)構(gòu)為
A.有超額儲(chǔ)備的金融機(jī)構(gòu) B.商業(yè)銀行
C.中介機(jī)構(gòu) D.央行與金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
4.投資者以96美元的折扣價(jià)格購(gòu)買期限為180天，價(jià)值為100美元的商業(yè)票據(jù)，它的貼現(xiàn)率為
A.2％ B.4％
C.8％ D.16％
5.由出票人簽發(fā)，約定由自己在指定日期無(wú)條件支付一定金額給收款人或持票人的票據(jù)是
A.銀行承兌匯票 B.商業(yè)匯票
C.本票 D.支票
6.德國(guó)一家機(jī)構(gòu)在日本債券市場(chǎng)上發(fā)行的以美元作為計(jì)價(jià)貨幣的債券是
A.歐洲債券 B.美國(guó)債券
C.外國(guó)債券 D.國(guó)際債券
7.票據(jù)貼現(xiàn)的利率與貸款利率的關(guān)系是
A.前者比后者高 B.前者比后者低
C.一樣 D.不確定
8.在我國(guó)境內(nèi)公司發(fā)行的，在香港上市的股票被稱為
A.A股 B.B股
C.H股 D.N股
9.若X股份有限公司發(fā)行在外的總股數(shù)為5億股，資產(chǎn)總額為10億元，負(fù)債總額為4億元，則每股賬面價(jià)值為
A.0.8元 B.1.2元
C.2元 D.2.8元
10.股票發(fā)行者只對(duì)特定的發(fā)行對(duì)象發(fā)行股票的方式是
A.直接發(fā)行 B.間接發(fā)行
C.公募發(fā)行 D.私募發(fā)行
11.QFII是指
A.合格的境外機(jī)構(gòu)投資者 B.合格的境內(nèi)投資者
C.私人資本基金 D.產(chǎn)業(yè)投資者
12.一國(guó)所制定的本國(guó)貨幣與基準(zhǔn)貨幣之間的匯率是
A.固定匯率 B.浮動(dòng)匯率
C.基礎(chǔ)匯率 D.套算匯率
13.美元匯率下跌，將導(dǎo)致黃金價(jià)格
A.上升 B.下跌
C.不變 D.不確定
14.下列不屬于金融遠(yuǎn)期合約特點(diǎn)的是
A.協(xié)議非標(biāo)準(zhǔn)化 B.場(chǎng)外交易
C.實(shí)物交割 D.保證金制度
15.賦予期權(quán)買者出售標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)利的期權(quán)是
A.看漲期權(quán) B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán) D.美式期權(quán)
16.內(nèi)外分離型離岸金融市場(chǎng)也被稱為
A.倫敦型離岸金融市場(chǎng) B.紐約型離岸金融市場(chǎng)
C.新加坡型離岸金融市場(chǎng) D.避稅港型離岸金融市場(chǎng)
17.市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)充分反映出所有過(guò)去證券價(jià)格信息(成交價(jià)、成交量等)的市場(chǎng)被稱為
A.強(qiáng)式有效市場(chǎng) B.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
C.弱式有效市場(chǎng) D.無(wú)效市場(chǎng)
18.若某證券有30％的概率獲得30％的收益率，50％的概率獲得10％的收益率，20％的概率獲得－10％的收益率，則該證券的期望收益率為
A.10％ B.12％
C.14％ D.16％
19.給投資者帶來(lái)同樣投資效用的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)的所有組合被稱為
A.無(wú)差異曲線 B.可行域
C.有效證券組合 D.最小方差組合
20.依法制定和執(zhí)行貨幣政策的機(jī)構(gòu)是
A.國(guó)務(wù)院 B.中國(guó)人民銀行
C.銀監(jiān)會(huì) D.證監(jiān)會(huì)

二、多項(xiàng)選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)
在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中至少有兩個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫(xiě)在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無(wú)分。
21.金融資產(chǎn)一般具有的特征有
A.期限性 B.收益性
C.流動(dòng)性 D.安全性
E.風(fēng)險(xiǎn)性
22.對(duì)于期限較長(zhǎng)的債券來(lái)說(shuō)
A.流動(dòng)性較強(qiáng) B.收益較低
C.流動(dòng)性較差 D.收益較高
E.風(fēng)險(xiǎn)較大
23.股份有限公司申請(qǐng)上市必須符合的條件有
A.公司股本總額不少于人民幣1億元
B.公司最近3年連續(xù)盈利
C.向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行的股份占公司股份的25％以下
D.公司最近3年無(wú)重大違法行為
E.國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件
24.金融衍生品市場(chǎng)中的主要的交易者類型有
A.投資者 B.投機(jī)者
C.套期保值者 D.套利者
E.價(jià)格發(fā)現(xiàn)者
25.影響股票價(jià)格的因素有
A.公司盈利水平 B.公司股利政策
C.股份分割 D.行業(yè)因素
E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

三、名詞解釋題(本大題共4小題，每小題3分，共12分)
26.資產(chǎn)證券化
27.風(fēng)險(xiǎn)
28.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
29.離岸金融市場(chǎng)

四、簡(jiǎn)答題(本大題共5小題，每小題6分，共30分)
30.簡(jiǎn)述金融市場(chǎng)的配置功能。
31.簡(jiǎn)述票據(jù)的特征。
32.簡(jiǎn)述證券投資基金的作用。
33.簡(jiǎn)述金融期貨合約的特點(diǎn)。
34.簡(jiǎn)述股票的承銷方式。

五、論述題(本大題共2小題，每小題14分，共28分)
35.試述金融衍生品的作用。
36.試述我國(guó)現(xiàn)行金融市場(chǎng)監(jiān)管體制存在的問(wèn)題。